سرایت پذیری ریسک بانکها به اقتصاد ایران (قسمت دوم برازش معادلات) :
https://www.aparat.com/v/LIAc9
سرایت پذیری ریسک بانکها (2)
پس از وارد کردن متغیرها باید تخمین با استفاده از روش پانل دیتا زده شود.
در تخمین مشاهده میشود که هم اثر ریسک تقدینگی بر ریسک اعتباری در معادله ی اول و هم بالعکس اثر ریسک اعتباری بر ریسک نقدینگی در معادله ی دوم منفی میباشد.(سرایت پذیری ریسک بانکها (2) )
البته باید توجه داشت که قبل از نتیجه گیری باید آزمون های چاو و هاسمن را انجام داد که قبلا در آموزش های قبلی ارائه شده است.
باید توجه داشت آزمون چاوبرای انتخاب بین داده های پانلی و داده های تلفیقی انجام میشود و در صورتی که آزمون چاو رای به استفاده از پانل دیتا داد، در مرحله ی بعدی از آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی استفاده میشود.
در مجموع پانل دیتا تلفیقی از داده های تلفیقی و داده های سری زمانی میباشد.(سرایت پذیری ریسک بانکها ( دو))
پانل در لغت به معنی تابلو میباشد.
یعنی پانل دیتا هم دارای طول هست و هم دارای عرض، بنابراین آزمونهای هاسمن و اف لیمر (چاو) نامبرده ابتدا برای آن طراحی شده که تفوات بین عرض از مبدا ها را برای مقاطع ( شرکت ها، کشور ها یا استان ها) را مورد بررسی قرار دهیم.
در نهایت لازم به تذکر است که پس از انجام برازش پانل دیتا، بررسی آماری صحت تخمین با آزمونهایی همچون دوربین واتسون ( احتمال خود همبستگی سریالی) و جارک برا (احتمال نرمال نبودن پسماند ها) مورد بررسی قرار میگیرد.
در نهایت در صورت اطمینان از صحت برازش ها، نتایج تفسیر میشود.
سرایت پذیری ریسک بانکها (2)
Bank Risk Transmission to the Iranian Economy (Part II Fitting Equations):
After entering the variables, the estimation should be done using the data panel method. The estimate shows that both the effect of credit risk on credit risk in the first equation and vice versa the effect of credit risk on liquidity risk in the second equation is negative.
Of course, it should be noted that before concluding, the Chao and Hausman tests should be performed, which have already been presented in previous trainings.
It should be noted that the Chow test is used to choose between panel data and integrated data, and if the Chow test voted to use the data panel, in the next step, the Hausman test is used to choose between fixed and random effects.
(سرایت پذیری ریسک بانکها ( دو)) In general, the data panel is a combination of integrated data and time series data.
Panel literally means board.
That is, the data panel has both length and width, so the Hausman and F-Limer (Chao) tests are first designed to examine the differences between the widths of the sources for sections (companies, countries, or provinces). Let’s put.
Finally, it should be noted that after fitting the data panel, the statistical verification of the estimation is checked with tests such as Watson camera (probability of serial autocorrelation) and Jarkb (probability of non-normal waste).
Finally, the results are interpreted if the fits are correct.
سرایت پذیری ریسک بانکها (2)
برای مشاهده این فیلم در یوتیوپ به آدرس زیر مراجعه نماید .
برای مشاهده این فیلم در تماشا به آدرس زیر مراجعه نماید .
https://tamasha.com/v/DVAbP
برای مشاهده این فیلم در نماشا به آدرس زیر مراجعه نماید .
https://www.namasha.com/v/3hj1lx9I
برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت فرزدان مراجعه نماید.